シストレに向けての日本個別株一斉解析は断念. 理由としては
- ある程度流動性の低いものを間引いて数を減らしているが、やはり銘柄数が多いので大量の売買ルールを評価するのが辛い. とはいえ数年前に日経平均先物をRailsのActiveRecordで評価していたのに比べると、今回のOCaml版は圧倒的に速いが…
- レバレッジが効かせにくいので、あたりまえだけど手数料に削られていく
- 流動性を気にするのが面倒
といったあたり.
ということで日経平均先物miniに書き換えたら小一時間しか掛からなかった. そのうち半分はOCamlの型を書き換えてコンパイルエラーを潰していただけだったので楽チン. こういうところで型チェックの強さに感動するなぁ.